Полимаркет: киты — как отслеживать крупные кошельки и умные деньги

Кто такие «киты» на Полимаркете

В широком смысле кит — это кошелёк с крупным суммарным объёмом и большими отдельными позициями (часто речь идёт о суммах от 100 тысяч долларов и выше). Но за этим размером скрываются совершенно разные игроки.

Первый тип — умные киты (smart whales): кошельки, которые занимают реальные неопределённые позиции, держат их и стабильно оказываются в плюсе. Именно за ними имеет смысл наблюдать. Второй тип — фермеры и боты: их объём огромен, но он набран скупкой почти решённых рынков по 96–99 центов или автоматическими микросделками. По сырому объёму такой кошелёк выглядит китом, а по сути не принимал ни одного рискового решения. Поэтому первый вопрос при взгляде на крупный кошелёк — не «насколько он большой», а «откуда взялся его результат».

Как OrcaLayer находит китов

Мы проиндексировали более 945 миллионов сделок Полимаркета напрямую из блокчейна Polygon и агрегируем их по каждому кошельку. Для любого адреса считается lifetime P&L, винрейт по рынкам (а не по сделкам), суммарный объём, медианное время удержания позиции и основная категория, в которой он торгует. P&L считается методом FIFO — по принципу «первым вошёл, первым вышел» — отдельно для каждого кошелька на каждом рынке, чтобы прибыль отражала реальную последовательность сделок.

Поверх этих метрик работает классификация. Кошелёк получает значок Smart Money, если выполнены сразу четыре условия: винрейт не ниже 55% по рынкам, положительный общий P&L, отсутствие флага фермера или бота и минимум 10 разрешённых рынков. Фермеров (средняя цена покупки выше 95 центов), ботов (более 500 000 сделок при среднем размере до 20 долларов) и служебные роутеры протокола мы отсеиваем заранее, а винрейты на связанных NegRisk-рынках корректируем, чтобы одна победа не задваивалась. В результате крупный кошелёк оценивается по реальному мастерству, а не по сырому объёму. У каждого адреса есть своя страница профиля со всей этой статистикой и историей позиций.

Текущий топ китов

Актуальный список лучших кошельков всегда живёт на лидерборде OrcaLayer — он по умолчанию очищен от фермеров и обновляется по ончейн-данным. Лидерборд показывает по каждому киту отображаемое имя или адрес, винрейт по рынкам, суммарный P&L, объём, медианное время удержания и основную категорию. Список сортируется по разным метрикам, так что можно смотреть и на самых прибыльных, и на самых дисциплинированных по времени удержания.

Мы сознательно не приводим здесь статичный список конкретных кошельков с числами: позиции и P&L меняются ежедневно, а устаревшая таблица вводила бы в заблуждение. Живой рейтинг точнее любого снимка.

Как использовать данные о китах

Сразу важная оговорка: OrcaLayer не рекомендует копировать чьи-либо сделки и не даёт торговых сигналов. Мы показываем данные, а решения остаются за вами. Поэтому «трейдить с китами» здесь означает не слепое копирование, а несколько аналитических приёмов.

Первый — проверка согласия (alignment): прежде чем входить в позицию, посмотрите Smart Money-консенсус по рынку. Если умные деньги массово на вашей стороне — это подтверждение; если против — повод перепроверить логику. Второй — отслеживание расхождений: рынки, где цена и позиция умных денег сильно расходятся, часто интереснее всего для анализа. Третий — наблюдение за конкретными китами: добавьте интересующие кошельки в watchlist и получайте Telegram-уведомления о их движениях на тарифе Pro, чтобы не отслеживать вручную.

Что касается копи-трейдинга как явления — сторонние платформы автоматического копирования сделок существуют, но это отдельная категория продуктов. OrcaLayer — аналитический инструмент, а не торговая автоматизация: мы помогаем понять, кто стоит за сделками, а не нажимаем кнопки за вас. Действия кошельков мы всегда описываем в прошедшем времени — что кошелёк сделал, — потому что позиции меняются, и «кит покупает прямо сейчас» к моменту вашего входа уже может быть неправдой. Как мы вообще отделяем умные деньги от шума, описано на странице аналитика Полимаркета.

Почему сырой лидерборд скрывает настоящих китов

Если отсортировать нефильтрованный лидерборд Полимаркета по винрейту или объёму, верхушку займут не лучшие трейдеры, а фермеры. Более 6 из 10 кошельков с винрейтом выше 90% — это airdrop-фермеры, скупающие почти решённые рынки, а самый «крупный» по числу сделок кошелёк нередко оказывается ботом маркет-мейкинга. Настоящие киты с реальной убеждённостью теряются в этом шуме.

Именно поэтому сырой рейтинг — плохой способ искать, за кем следовать: с высокой вероятностью вы скопируете того, кто никогда не занимал реальной позиции, и чьи входы по 96 центов всё равно не воспроизводимы. OrcaLayer убирает фермеров, ботов и роутеры по умолчанию, и тогда из «тысячи безупречных гениев» проступает гораздо меньший и честный набор кошельков, которые действительно открывают и выигрывают рисковые позиции. Подробнее о механике — на странице фильтр фермеров.

Premium API для построения ботов

Для разработчиков данные о китах доступны программно. В API каждый кошелёк возвращается с флагами is_smart и is_farmer, доступны метрики P&L и винрейта, а также фид движений китов. Premium-тариф (19,99 $/мес) даёт полный REST API с лимитом 600 запросов в минуту и вебхуки — этого достаточно, чтобы построить собственного бота-трекера китов или встроить сигналы в свой дашборд. Полное описание эндпоинтов и лимитов — на странице API для разработчиков.

Вопросы и ответы